O Sistema De Comércio De Tartarugas

Turtle Trading Explained quot Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras em um jornal e ninguém os seguiria. A chave é a consistência e a disciplina. Quase qualquer um pode constituir um conjunto de regras 80 tão bom quanto o que ensinamos o nosso povo. O que eles Não poderia fazer é dar-lhes a confiança para manter essas regras, mesmo quando as coisas estão indo mal. Richard Dennis, padre das tartarugas. No meio de 1983. O famoso especulador de commodities (futuros) Richard Dennis argumenta com seu colega Bill Eckhardt sobre se grandes comerciantes podem ser treinados ou se é uma habilidade inata. Para resolver o argumento da natureza contra a educação, eles decidem tentar ensinar 13 novatos a trocar, e se eles podem dominar as regras, financie-as com grandes contas comerciais. Esses iniciantes, menores de 1000 candidatos, são conhecidos como tartarugas. Ao longo dos próximos quatro anos, as tartarugas ganharam uma taxa de retorno composta coletiva de mais de 80. Argumento estabelecido. Turtle Trading - What Markets Turtle Trading - Dimensionamento de posição Turtle Trading - Ajuste de risco Turtle Trading - Entradas de comércio Turtle Trading - Adicionando a posições Turtle Trading - Paradas e saídas Turtle Trading - isso funcionaCan the Turtle Trading System funciona com Day Trading Turtle Trading System vs Sistema de comércio de Als O sistema de comércio de tartarugas me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo sobre se eles podem moldar as pessoas inexperientes todos os dias em comerciantes mestres. Aparentemente, Richard, que estava reivindicando você, estava certo em acreditar que os comerciantes vencedores podem ser ensinados e não nascem com alguma habilidade comercial inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem das tartarugas de cinza a classe neste artigo, mas se você quiser ler mais sobre os comerciantes de tartarugas, você pode visitar qualquer um dos seguintes links: O objetivo deste artigo é comparar as regras de negociação Do meu sistema de troca pessoal do dia ao sistema de comércio de tartarugas, publicado por Curtis Faith, uma das tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação de tartarugas, estou comparando meu sistema para visitar: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. A minha conclusão é que os dois sistemas não serão um ponto na partida, porque eles foram desenvolvidos de forma independente, mas eu quero ver o quanto se sobrepõem se houver. 1 Definir os mercados ao comércio As tartarugas eram muito prescritivas em termos de quais mercados negociavam. Uma vez que todo o sistema de comércio de tartarugas centrou-se no uso de grandes somas, o sistema de comércio de tartarugas funcionou melhor nos mercados de futuros. As tartarugas não se preocupavam com as ações de negociação, as opções ou os outros doze veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980. Para o meu próprio sistema comercial, não troco opções, divisas ou mercados de futuros. Eu comercializo exclusivamente ações americanas e apenas aquelas listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Não troco nenhum estoque listado no OTCBB. Assim, em termos de definir quais mercados são permitidos para o comércio, eu vou dizer que há uma combinação de 1 a 1 entre o sistema de negociação da Tartaruga e a minha metodologia de troca do dia, porque nós dois somos seletivos sobre as arenas nas quais operamos. O seu sistema de comércio do dia permite que você troque em todos os tipos de valores mobiliários e mercados 2 Dimensionamento das posições As Tartarugas têm um sistema pelo qual eles influenciam a volatilidade para determinar a quantidade de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2 em qualquer comércio. As tartarugas usam um período de 20 dias para o intervalo verdadeiro médio de uma mercadoria para determinar a sua volatilidade, momento em que, em seguida, eles dimensionarão sua posição de forma a minimizar seus riscos. No meu sistema de negociação no dia eu considero a volatilidade, comparando o alcance real médio em relação ao preço das ações. Para ler sobre minha abordagem, visite Como vender a volatilidade. Embora eu faça a volatilidade dos fatores em minha negociação, não tenho um período de retrocesso definido para o alcance verdadeiro e médio, e não tenho uma forma sistemática de dimensionamento de posição. Se eu vejo o ATR é alto em relação ao preço de fechamento do estoque, assumirei uma posição menor. No entanto, eu tenho zonas do ATR que, se excedido, não vou negociar. Se o ATR estiver dentro da minha zona verde, colocarei 10 da minha margem disponível no comércio. Provavelmente é uma boa idéia para eu levar o meu sistema para o próximo nível, tendo uma abordagem definida para o dimensionamento da posição, uma vez que só toma errado uma vez que você é superado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e ter todas as configurações válidas como oportunidades comerciais, aprendi ao longo dos anos que os intervalos ATR não são apropriados para mim e evitamos esses negócios todos juntos. O outro item que eu tenho em comum com as tartarugas relacionadas ao dimensionamento da posição é o conceito de redução máxima de 2 do valor da minha conta em um comércio. Assim como as tartarugas, eu liquidarei minha posição no segundo, isso é violado. Para o dimensionamento da posição, enquanto há uma série de semelhanças, devo dizer que não tenho uma correspondência com as tartarugas neste. Você tomou em consideração o tamanho da posição em seu sistema comercial. 3 Critérios de entrada O sistema de negociação de tartarugas abriu novas posições em um período de alta de 20 dias ou 55 dias. Para o curto prazo, utilizou-se o período de 20 dias e, para a maior tendência, o período de 55 dias. Esta abordagem emergente foi usada para negócios longos e curtos. Assim como as tartarugas, o sistema de troca do meu dia exige apenas uma entrada quando o preço abrange acima ou abaixo do alto da faixa da manhã após uma forte jogada. Troco no intervalo de tempo de 5 minutos. Mas não liguei a faixa de fuga exata (isto é, 20 bares, 55 barras). No entanto, o meu sistema de comércio do dia responde pelo conceito de comprar ou vender o breakout, já que eu só troco ações voláteis pela manhã que estão se movendo em alto volume. Em média, essas ações estão compensando não apenas o último intervalo de negociação de dois dias, mas provavelmente o intervalo para a última semana, que é muito superior a 20 ou 55 barras. Existe uma pequena diferença na abordagem das entradas. As tartarugas comprarão a mercadoria no intervalo da gama. Isso significa que se a mercadoria cair através de um nível, as tartarugas estão comprando ao ar livre. Se a mercadoria romper o intervalo durante o meio do dia, as tartarugas estão comprando também. Para o meu sistema de comércio do dia eu tenho duas regras que eu sigo, não importa o quê: eu não compro cegamente o breakout às 9:30 se um estoque navegar acima de um intervalo de negociação. Eu devo ver o pullback de estoque da manhã alta, construir mais causa e então subir por esse alto. Para mim, esta é a validação, o estoque continuará na direção da tendência primária, em que ponto abrirei uma posição. Ao contrário dos comerciantes Turtle que podem abrir uma posição a qualquer momento durante o dia de negociação, eu só abrir novas posições entre 9:50 e 10:10 am. Desde que o dia de negociação está em um prazo muito menor do que o sistema usado pelas tartarugas, não tenho tempo suficiente para fazer meu dinheiro de volta se as coisas forem contra mim. Além disso, eu tenho que dar às ações o tempo suficiente para correr antes que a zona morta comece em 11. Se você não me ouviu falar já sobre o horário do almoço, verifique este artigo - 9 razões pelas quais eu não negocio durante o almoço. Além do conceito de breakouts de compras, nossos sistemas não estão em alinhamento. A disparidade entre as tendências a longo prazo e a comercialização do dia obteve o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada. 4 Adicionando unidades As tartarugas adicionariam as posições vencedoras à medida que essas posições foram a seu favor. O tamanho foi permitido todo o caminho até o número máximo de contratos que uma tartaruga poderia transportar com base no valor da sua conta. Em princípio, dimensionar faz sentido, já que você deve adicionar às posições vencedoras. O sistema comercial do meu dia não exige aumentar o tamanho das posições vencedoras à medida que o comércio avança. No dia de negociação, a janela de oportunidade é muito curta e os estoques vão se transformar em centavo depois de uma falha falsa. O meu sistema de comércio do dia exige que eu feche minha posição após 1,62 lucro no entanto, algumas das minhas posições nunca conseguem chegar ao meu objetivo de lucro. Dimensionando se o comércio vai em meu favor um pouco, mas nem todo o caminho iria contra o meu dia negociando princípios de gerenciamento de dinheiro. Se eu começar a adicionar a uma posição vencedora, digamos que cada quarto de ponto seja a meu favor e o estoque reverte após 1 de lucro, agora eu acrescentei meu perfil de risco a um nível insustentável. Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para negociação de longo prazo. Por uma boa razão, o sistema de comércio do meu dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a um comércio vencedor. Você tentou aumentar o seu tamanho de negociação quando o dia se negociando se as coisas seguem o caminho Quais os tipos de resultados que você conseguiu? 5 Paradas As Tartarugas tiveram uma perda de parada máxima de 2 do valor de sua conta para qualquer comércio. Se uma tartaruga estava adicionando unidades ao tamanho de seu comércio, a tartaruga iria mover a parada para manter o mesmo nível de risco que quando a Tartaruga abriu pela primeira vez a posição. Conforme mencionado anteriormente no artigo, eu também arrisco apenas um máximo de 2 do valor da minha conta em qualquer comércio. Eu não vou drenar para muito, é muito simples. As tartarugas e eu temos uma combinação entre nossos sistemas. Se você não usa paradas na sua abordagem comercial, você está pedindo. Mostre-me um comerciante que tenha estado no negócio há mais de 5 anos que não usa pára boa sorte com aquele, eles não existem. A saída é o componente mais importante de um sistema comercial. No início da minha carreira comercial eu nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos, fiz mais de 100 mil dólares em opções de negociação em pouco mais de 7 semanas. Até hoje eu lembro da minha esposa sentada comigo quando olhamos para minha conta comercial. Ela se virou para mim e disse que Sweetie isso é incrível, quando você vai vender. Para isso eu respondi: Este é o primeiro passo no meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses. Você não deseja que você possa voltar no tempo e tapar-se. É preciso dizer que não negoço mais opções e que, de forma consistente, tirei dinheiro do mercado depois de cada negociação vencedora. Eu divago as tartarugas fechariam as posições vencedoras quando a segurança definisse um novo downlow de 10 dias para negociação de curto prazo e um novo highlow de 2 dias para o comércio de longo prazo. Isso exigiu que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20 a 100 para permitir a segurança espaço suficiente para respirar. A longo prazo, as tartarugas estão básicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os negócios que resultaram em perdas menores a médias. Lembre-se com as tartarugas que seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria foi em grande medida a seu favor. Deixe-me ser cristalino, o sistema de troca do meu dia não me permite deixar os lucros comerciais operarem. Eu sou comerciante do dia, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho um objetivo de lucro definido de 1,62 e meu jogo final é atingir esta porcentagem muitas vezes por mês para obter lucro. Se o comércio vai contra mim antes de atingir meu objetivo de lucro, olho para sair do comércio com lucro em algum momento entre as 11h e as 12h. Eu literalmente me digo, entrei na zona morta (das 11h às 14h), então, se eu estiver no cargo ainda considero o comércio uma vitória. Para as saídas, podemos dizer com segurança as tartarugas e estou em total discordância. Em grande medida, pensamos que não estamos em alinhamento, porque, enquanto ambos os sistemas estão centrados em eventos comerciais. O dia de negociação exige que eu registre lucros rapidamente e de forma consistente. Devido à negociação de alta freqüência, os movimentos lineares são muito raros, por via intradía. Em Conclusão Escusado será dizer que existem mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de comércio de tartarugas e o meu sistema de troca de dias. Eu só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definir os mercados para negociar e parar. Como comerciante, é sempre bom ver como sua metodologia de negociação se adapta a outros principais comerciantes da indústria. É reconfortante saber que, enquanto nossos sistemas diferem, essas disparidades são largamente baseadas no fato de termos negociado prazos diferentes. Ao longo do tempo eu só posso sonhar em fazer tanto quanto os outros comerciantes de tartarugas bem sucedidos. Espero que você tenha achado que eu estou indo e me comparando com as Tartarugas não muito presunçosas. Se você quiser descobrir como você pode definir seu próprio sistema comercial, confira nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente livre de risco. Good Luck Trading. Home 8250 A Tendência A Seguir O Trabalho Continua A Tendência A Seguir Ainda O Trabalho Faz mais de uma década desde o lançamento do TurtleTrader e mais de cinquenta anos desde que Richard Donchian provou sem sombra de dúvida a tendência de seguir os trabalhos. No entanto, ainda somos perguntados, a tendência 8220Does seguindo o trabalho hoje8221. A resposta é enfática, sim. No entanto, as perguntas persistem dos nossos visitantes da web: Q. Os mercados mudaram. certo. R. Não, os mercados não mudaram. Os mercados se comportam da mesma forma que 300 mil anos atrás. As esperanças e desejos de homens e mulheres que comercializam os mercados se manifestam em comportamento de tendência. A chave é trocar um método que aproveite os principais movimentos ou tendências do mercado. P. Minha pergunta pode parecer um pouco paranóica, mas é uma que me retém. Como posso colocar minha confiança na tendência seguindo A. Por favor, leia todos os links a seguir: Faça os links acima acalmar sua paranóia Q. Por que Wall Street evita usar seguindo as tendências regularmente. A ignorância e o medo. A maioria de Wall Street só acredita na análise fundamental e só gosta de apostar. Ative o CNBC por cinco minutos e a resposta é clara. Mais Veja aqui. P. E se muitos comerciantes tivessem uma tendência a seguir, perderia sua rentabilidade global. A. Não. Por que veja aqui. Tendência de estoque Seguindo seguimento da Tendência é tão apropriado para ações como futuros. Há um grande número de ações que tendem a ser negociadas, portanto não é um problema encontrá-las. Se você seguir as regras do seguimento da tendência e continuar tanto tempo quanto curto, você sempre encontrará mercados que estão tendendo. Uma observação casual do mercado de ações dos EUA nos últimos 5 anos valida o conceito de tendências de estoque sem questionar. Leia o documento Adobe PDF em negociação de montante zero. É uma boa visão geral de como os erros dos perdedores proporcionam aos ganhadores seus ganhos. Tendência Seguir os produtos Tendência de Michael Covel Seguir os produtos copiar 1996-17 Trend Nexttrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. Outras marcas comerciais e marcas de serviço que aparecem na Trend A seguinte rede de sites pode ser propriedade da Trend Following ou de outras partes, incluindo terceiros não afiliados ao Trend Following. Artigos e informações sobre a rede de sites Trend Nexttrade podem não ser copiados, reimpressos ou redistribuídos sem a permissão por escrito de Michael Covel e ou Trend Following (mas a permissão por escrito é concedida com facilidade e tipicamente). O objetivo deste site é encorajar a troca de idéias em investimentos, riscos, economia, psicologia, comportamento humano, empreendedorismo e inovação. 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